Abstract:
У статті формалізовано один з можливих методологічних підходів до створення математичних моделей ймовірності кредитного дефолту. Констатується значний дефіцит досвіду такого моделювання, як під час війни з росією,
так і в умовах високої невизначеності під час подальшого відновлення економіки України в середньостроковій перспективі. Обґрунтовано необхідність повного перегляду методології оцінки ймовірності кредитного дефолту в умовах високої невизначеності в ризиковому економічному середовищі, обумовленому військовими діями та планами подальшого
відновлення економіки. Визначено, що нова методологія повинна не тільки враховувати брак історичних даних для валідації відповідних моделей, а й спиратися на моделі оцінювання з певними додатковими властивостями. Пропонуються
шляхи подальших досліджень цієї проблеми.
