Сучасні підходи до оцінювання банківських ризиків

Abstract

У статті висвітлено сучасні підходи до організації процесу управління ризиками в банках України. У теперішніх умовах зростають вимоги до моделювання банківських ризиків, що пов’язано зі складністю фінансових систем та динамічним розвитком банківських продуктів. Національний банк України чітко регламентує вимоги до організації систем управління ризиками, керуючись рекомендаціями Базельського комітету з банківського нагляду. Внутрішні політики, процедури та мо- делі управління ризиками банки розробляють самостійно. За останні роки вітчизняні банки досягли значного прогресу у моделюванні та стрес-тестуванні ризиків. При цьому виникає питання валідації моделей оцінки ризиків, яку мають проводити сторонні фахівці, що не приймали участі у розробленні моделей. У даному питанні можлива і корисна взаємодія науковців та практиків. Автори статті діляться досвідом проведення валідації моделей, аналізують поточний стан банківської системи та профілю ризиків вітчизняних банків.