Використання ін’єкції залежностей у розробці інформаційної технології дослідження параметричних методів VaR

Abstract

Розглянуто використання технології слабозв’язаних програмних модулів автоматизованої інформаційної системи на основі ін’єкцій залежностей для оцінки і прогнозу ринкових ризиків. На основі реалізованої автоматизованої системи для основних параметричних методів VaR виконані розрахунки та проведено моделювання, зокрема для експоненціальної згладженої моделі, варіаційно-коваріаційної (методом для багатокомпонентного портфелю), моделі з врахуванням волатильності та евристичної моделі. На основі теорії інтервального оцінювання запропоновано використовувати евристичну модель, ідея якої полягає в тому, що коефіцієнти моделі прогнозу також прогнозуються. Тобто модель працює не на коефіцієнтах, адаптованих до попередньої статистики, а на коефіцієнтах, які прогнозуються для розрахунку прогнозу на наступний крок. Крім того, у статті детально проаналізовано використання принципу Dependency inversion при реалізації подібних сервіс-орієнтованих архітектурних рішень. В кінці приведені результати порівняння моделей для оцінки та прогнозу ринкових ризіків. Вибрані кращі моделі.